PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. QQQY.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 30.96% vs 166.90% for 3BP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for 3BP.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.L показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

QQQY.L

1 день
-0.82%
1 месяц
5.47%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.83%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.63%
С начала года
74.88%
6 месяцев
48.31%
1 год
166.90%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		15.10%14.25%7.28%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-39.62%

Correlation

The correlation between QQQY.L and 3BP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.01

The correlation between QQQY.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с QQQIQQQY.L с MSTYQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с VOOQQQY.L с SPYY.LQQQY.L с MAGD.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

QQQY.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.94

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.27

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

12.08

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.05

+0.97

Просадки

Сравнение просадок QQQY.L и 3BP.L

Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-84.47%

+65.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-38.72%

+31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-40.57%

+39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-42.98%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

13.72%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.L и 3BP.L

Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) составляет 4.78%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что QQQY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

29.35%

-24.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

74.35%

-64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

85.23%

-70.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

91.80%

-70.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

92.16%

-71.18%

Сравнение комиссий QQQY.L и 3BP.L

QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3BP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.L и 3BP.L

Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%, тогда как 3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		67.73%120.60%18.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.L and 3BP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.

QQQY.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BP.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.75% for 3BP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор