PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while ZQQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 37.46% for ZQQ.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%.

QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		29.42%30.06%28.22%15.37%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%9.43%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and ZQQ.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between QQQT.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

QQQT.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQT.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.17

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.93

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

10.93

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQT.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.91

+0.51

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-36.39%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-12.86%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.77%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.37%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.44%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и ZQQ.TO

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.56%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

12.02%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.73%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

22.56%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

22.41%

+3.83%

Сравнение комиссий QQQT.TO и ZQQ.TO

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.23%0.30%0.38%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQT.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.39% for ZQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор