Сравнение QQQT.TO с QQCL.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 43.70% for QQCL.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 12.65% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and QQCL.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between QQQT.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
QQCL.TO
Сравнение QQQT.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.11 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 15.38 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -25.63% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -10.68% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.47% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.32% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.85% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и QQCL.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.34% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 12.59% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 15.75% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 20.37% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 20.37% | +5.87% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и QQCL.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор