Сравнение QQQT.TO с MTRX.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while MTRX.TO is a Technology Equities fund tracking the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 83.71% for MTRX.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for MTRX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у MTRX.TO с доходностью 38.57%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 23.91% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and MTRX.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QQQT.TO and MTRX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
MTRX.TO
Сравнение QQQT.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.69 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 19.58 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.05 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и MTRX.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -19.75% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -14.79% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.02% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.04% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.29% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и MTRX.TO
Текущая волатильность для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) составляет 6.65%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 9.59% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 23.58% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 29.19% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 31.78% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 31.78% | -5.54% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и MTRX.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MTRX.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и MTRX.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and MTRX.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MTRX.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while MTRX.TO is Technology Equities. QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.49% for MTRX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор