Сравнение QQQ5.L с NESP.L
QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ5.L returned 74.62%/yr vs 28.88%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQ5.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQ5.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ5.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQ5.L показывает доходность 91.93%, что значительно выше, чем у NESP.L с доходностью 20.28%.
QQQ5.L
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 33.89%
- С начала года
- 91.93%
- 6 месяцев
- 77.67%
- 1 год
- 199.62%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ5.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ5.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 91.93% | 2.29% | 74.04% | 430.61% | -96.07% | 17.02% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.29% | 21.29% | 26.52% | 55.94% | -32.97% | 4.84% |
Correlation
The correlation between QQQ5.L and NESP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between QQQ5.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ5.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
QQQ5.L
NESP.L
Сравнение QQQ5.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ5.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.49 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 12.52 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.56 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ5.L и NESP.L
Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки NESP.L в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -35.65% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.84% | -12.18% | -44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.09% | -25.78% | -54.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -0.75% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.53% | -12.04% | -63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 3.41% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ5.L и NESP.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ5.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 4.57% | +20.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.83% | 11.86% | +46.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.70% | 15.97% | +63.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 30.46% | +75.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 30.46% | +75.54% |
Сравнение комиссий QQQ5.L и NESP.L
QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ5.L и NESP.L
Ни QQQ5.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QQQ5.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.
QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QQQ5.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор