PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ3.L returned 26.81%/yr vs 11.56%/yr for WCOB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у WCOB.L с доходностью 30.97%.

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%

WCOB.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.15%
С начала года
30.97%
6 месяцев
32.53%
1 год
44.01%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%66.46%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.98%15.86%2.76%-7.43%12.73%27.42%1.20%7.40%-8.85%6.33%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and WCOB.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.11

The correlation between QQQ3.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

QQQ3.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.60

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.30

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

7.06

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

16.52

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и WCOB.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-28.21%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-6.21%

-29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-9.66%

-48.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-24.44%

-56.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.97%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-10.84%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

2.66%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и WCOB.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

5.98%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

15.11%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

16.86%

+30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.24%

15.76%

+46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

16.26%

+43.65%

Сравнение комиссий QQQ3.L и WCOB.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и WCOB.L

Ни QQQ3.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and WCOB.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while WCOB.L is Commodities. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор