Сравнение QQQ3.L с LQQ3.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds from WisdomTree - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ3.L returned 26.81%/yr vs 26.79%/yr for LQQ3.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и LQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ3.L торгуется в USD, в то время как LQQ3.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ3.L показывает доходность 56.06%, а LQQ3.L немного выше – 56.11%.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 124.35%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
LQQ3.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 25.99%
- С начала года
- 56.11%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 124.82%
- 3 года*
- 64.04%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и LQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 64.73% |
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.11% | 27.94% | 59.80% | 207.47% | -79.55% | 88.13% | 109.20% | 130.73% | -21.54% | 63.57% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and LQQ3.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between QQQ3.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
LQQ3.L
Сравнение QQQ3.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | LQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.48 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 11.00 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и LQQ3.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке LQQ3.L в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и LQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -81.30% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -35.68% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -58.28% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -81.30% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.28% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -24.18% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 11.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | LQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 13.98% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 34.00% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 46.34% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 61.33% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 61.02% | -1.11% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и LQQ3.L
И QQQ3.L, и LQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и LQQ3.L
Ни QQQ3.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQ3.L and LQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ3.L and LQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и LQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор