PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с EQSG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ3.L returned 20.36%/yr vs 16.05%/yr for EQSG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 15.50%.

QQQ3.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-8.95%
С начала года
36.54%
6 месяцев
33.59%
1 год
84.50%
3 года*
55.47%
5 лет*
20.36%
10 лет*
46.81%

EQSG.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.06%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.82%
1 год
31.89%
3 года*
26.19%
5 лет*
16.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		36.54%27.63%59.91%209.50%-79.58%95.22%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		15.50%20.16%26.61%55.95%-33.33%9,008.91%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and EQSG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between QQQ3.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с 3QQQ.LQQQ3.L с IPRV.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

QQQ3.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQ3.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.95

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.71

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.81

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

10.11

-2.98

QQQ3.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQSG.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и EQSG.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-35.09%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-11.28%

-24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-22.93%

-35.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-35.09%

-46.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-4.17%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-9.61%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

3.15%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и EQSG.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

6.65%

+12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

12.60%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

16.33%

+33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.70%

24.73%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.19%

3,138.11%

-3,077.92%

Сравнение комиссий QQQ3.L и EQSG.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и EQSG.L

Ни QQQ3.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQ3.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор