PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs 21.72%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции ANXG.L по среднегодовой доходности: 43.93% против 21.72% соответственно.

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
25.62%
С начала года
56.06%
6 месяцев
51.95%
1 год
124.35%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%

ANXG.L

1 день
-0.59%
1 месяц
8.72%
С начала года
19.59%
6 месяцев
19.35%
1 год
40.50%
3 года*
28.06%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.59%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-1.80%31.63%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and ANXG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.94

The correlation between QQQ3.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

QQQ3.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.60

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.66

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

13.38

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и ANXG.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-35.18%

-46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-11.02%

-24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-23.10%

-35.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-35.18%

-46.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-35.18%

-46.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.78%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-6.07%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

3.02%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и ANXG.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

4.31%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

11.21%

+23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

15.15%

+31.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.24%

20.44%

+41.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

19.82%

+40.09%

Сравнение комиссий QQQ3.L и ANXG.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и ANXG.L

Ни QQQ3.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and ANXG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор