PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.84%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 21.84% против 9.81% соответственно.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between QQQ and QYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between QQQ and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QYLD

Секторы
QQQ
QYLD

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QYLD
4.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QYLD
1.1%

Энергетика

QQQ
0.6%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QYLD
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.89

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.79

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

28.10

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QYLD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-24.75%

-58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.97%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.06%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.61%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-24.75%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.06%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-3.84%

-28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.85%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QYLD

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.84%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.12%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

8.57%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

14.70%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

15.49%

+6.80%

Сравнение комиссий QQQ и QYLD

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QYLD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 9.81% for QYLD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор