Сравнение QQQ с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QQQ и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или QYLD.
Основные характеристики
| QQQ | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 33.17% | 13.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 3.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.00% | 6.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.15% | 7.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 8.31% |
| Макс. просадка | -82.98% | -24.89% |
| Current Drawdown | -6.17% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и QYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QYLD
С начала года, QQQ показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 18.15% против 7.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и QYLD
QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QYLD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QYLD в 13.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.02% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QYLD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QYLD
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.