Сравнение QQQ с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QQQ и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или MTUM.
Основные характеристики
| QQQ | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 38.51% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 2.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.32% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 15.53% |
| Макс. просадка | -82.98% | -34.08% |
| Current Drawdown | -4.45% | -5.71% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и MTUM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MTUM
С начала года, QQQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 18.35% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и MTUM
QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MTUM
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MTUM в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.83% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MTUM
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MTUM
Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 4.84%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.