Сравнение QQQ с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
QQQ и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или MTUM.
Корреляция
Корреляция между QQQ и MTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MTUM
Основные характеристики
QQQ:
0.63
MTUM:
0.93
QQQ:
1.03
MTUM:
1.38
QQQ:
1.14
MTUM:
1.20
QQQ:
0.70
MTUM:
1.11
QQQ:
2.32
MTUM:
3.86
QQQ:
6.82%
MTUM:
6.04%
QQQ:
25.22%
MTUM:
25.01%
QQQ:
-82.98%
MTUM:
-34.08%
QQQ:
-9.26%
MTUM:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 17.34% против 13.35% соответственно.
QQQ
-4.24%
15.65%
0.60%
12.94%
18.38%
17.34%
MTUM
4.84%
19.44%
7.93%
21.26%
13.93%
13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и MTUM
QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQQ и MTUM
QQQ
MTUM
Сравнение QQQ c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MTUM
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MTUM в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.88% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MTUM
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MTUM
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.