Сравнение QQQ с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK).
QQQ и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или ARKK.
Основные характеристики
QQQ | ARKK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.57% | -4.37% |
Дох-ть за 1 год | 42.93% | 30.86% |
Дох-ть за 3 года | 12.75% | -22.94% |
Дох-ть за 5 лет | 20.69% | 2.13% |
Коэф-т Шарпа | 2.83 | 0.97 |
Дневная вол-ть | 16.06% | 36.93% |
Макс. просадка | -82.98% | -80.91% |
Current Drawdown | -0.53% | -67.48% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ARKK
С начала года, QQQ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий QQQ и ARKK
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 2.83 | ||||
ARK Innovation ETF | 0.97 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ARKK
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ARKK
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QQQ и ARKK
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ARKK
Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 4.37%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.