PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQARKK
Дох-ть с нач. г.8.57%-4.37%
Дох-ть за 1 год42.93%30.86%
Дох-ть за 3 года12.75%-22.94%
Дох-ть за 5 лет20.69%2.13%
Коэф-т Шарпа2.830.97
Дневная вол-ть16.06%36.93%
Макс. просадка-82.98%-80.91%
Current Drawdown-0.53%-67.48%

Корреляция

0.73
-1.001.00

Корреляция между QQQ и ARKK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ARKK

С начала года, QQQ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
373.39%
172.30%
QQQ
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco QQQ

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий QQQ и ARKK

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.83
ARKK
ARK Innovation ETF
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа QQQ и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QQQ и ARKK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.83
0.97
QQQ
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ARKK

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ARKK

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QQQ и ARKK


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.53%
-67.48%
QQQ
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ARKK

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 4.37%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.37%
7.28%
QQQ
ARKK