PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с CSHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. QQJG is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, QQJG returned 18.67% vs 3.94% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и CSHP

2026 (YTD)20252024
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%7.25%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.62%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between QQJG and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.08

The correlation between QQJG and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQJG и CSHP

Секторы
QQJG
CSHP

Технологии

44.5%

-

Здравоохранение

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQJG
44.5%
CSHP

-

Здравоохранение

QQJG
18.2%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
CSHP

-

Промышленность

QQJG
6.4%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
CSHP

-

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
CSHP

-

Энергетика

QQJG
1.6%
CSHP

-

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
CSHP
0.1%

Недвижимость

QQJG

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

QQJG vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
11.82

-10.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
30.91

-28.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

7.26

-5.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

65.45

-63.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

428.15

-419.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

11.82

-10.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

10.70

-10.54

Просадки

Сравнение просадок QQJG и CSHP

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-0.08%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-0.06%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.02%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-0.00%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.01%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и CSHP

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.08%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

0.24%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

0.33%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

0.40%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

0.40%

+21.30%

Сравнение комиссий QQJG и CSHP

И QQJG, и CSHP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и CSHP

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHP has higher volatility (0.08%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, QQJG leads with 18.67% vs 3.94% for CSHP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQJG has performed better with a 18.67% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG and CSHP have the same expense ratio: 0.20% per year.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 3.92% for CSHP.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор