Сравнение QQCL.TO с QQQT.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQQT.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 62.89% for QQQT.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 12.65% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and QQQT.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between QQCL.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
QQQT.TO
Сравнение QQCL.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.64 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 13.73 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -30.32% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -17.37% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.87% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.10% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.59% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.65% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 17.18% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 21.68% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 26.24% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 26.24% | -5.87% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и QQQT.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор