PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQCI.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%16.48%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QQCI.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between QQCL.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QQCI.TO

Секторы
QQCL.TO
QQCI.TO

Технологии

50.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Промышленность

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
QQCI.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
QQCI.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
QQCI.TO
4.2%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.58

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

16.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-18.95%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.62%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.16%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.10%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QQCI.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.24%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.38%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.97%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

15.53%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.53%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQCI.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQCI.TO в 8.61%

ПозицияTTM202520242023
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор