PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 44.04% for ENCC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%-2.39%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and ENCC.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.05

The correlation between QQCL.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и ENCC.TO

Секторы
QQCL.TO
ENCC.TO

Технологии

50.0%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCL.TO
50.0%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
ENCC.TO

-

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
ENCC.TO

-

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
ENCC.TO

-

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.16

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.02

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.22

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

18.57

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.00

+1.51

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-89.91%

+64.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.48%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.24%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-39.81%

+36.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.38%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.70%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.31%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.05%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

23.03%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

29.04%

-8.67%

Сравнение комиссий QQCL.TO и ENCC.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор