Сравнение QQCI.TO с QQQQ.TO
QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Mackenzie respectively. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQCI.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у QQQQ.TO с доходностью 21.29%.
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 7.57% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 21.29% | 7.64% |
Correlation
The correlation between QQCI.TO and QQQQ.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCI.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQCI.TO
QQQQ.TO
Сравнение QQCI.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCI.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCI.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.82 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок QQCI.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCI.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -11.95% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.31% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.34% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCI.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCI.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.98% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.98% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.98% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCI.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор