Сравнение QQC.TO с TQQQ.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQC.TO tracks the NASDAQ-100 Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 17.04% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and TQQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
TQQQ.TO
Сравнение QQC.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.76 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -38.15% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.42% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.43% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 47.69% | -32.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 47.69% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 47.69% | -26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и TQQQ.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQC.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор