Сравнение QQC.TO с ESGC.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 21.44%/yr vs 13.93%/yr for ESGC.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и ESGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у ESGC.TO с доходностью 13.27%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
ESGC.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и ESGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 25.01% |
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 13.27% | 32.85% | 18.64% | 7.50% | -7.28% | 9.68% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and ESGC.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. ESGC.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
ESGC.TO
Сравнение QQC.TO c ESGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | ESGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.56 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 15.54 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и ESGC.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки ESGC.TO в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и ESGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -16.66% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.14% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -11.51% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -16.66% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.61% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.32% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и ESGC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) имеют волатильность 4.39% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | ESGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.21% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.50% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.42% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 12.68% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 12.73% | +8.08% |
Сравнение комиссий QQC.TO и ESGC.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGC.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и ESGC.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ESGC.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGC.TO Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | 2.11% | 2.34% | 2.60% | 3.23% | 2.98% | 2.28% | 0.67% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC.TO and ESGC.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.
QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while ESGC.TO is Canada Equities. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.15% for ESGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и ESGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор