Сравнение QQC-F.TO с TEC.TO
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC-F.TO returned 16.21%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 18.41% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 14.82% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and TEC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.92 |
The correlation between QQC-F.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и TEC.TO
Секторы
QQC-F.TO
TEC.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQC-F.TO
TEC.TO
Коммуникационные услуги
QQC-F.TO
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
QQC-F.TO
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
QQC-F.TO
TEC.TO
-
Здравоохранение
QQC-F.TO
TEC.TO
Промышленность
QQC-F.TO
TEC.TO
Коммунальные услуги
QQC-F.TO
TEC.TO
-
Сырьевые материалы
QQC-F.TO
TEC.TO
-
Энергетика
QQC-F.TO
TEC.TO
-
Финансовые услуги
QQC-F.TO
TEC.TO
Недвижимость
QQC-F.TO
TEC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
TEC.TO
Сравнение QQC-F.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC-F.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.30 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 6.83 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC-F.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и TEC.TO
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -35.31% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -17.52% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -25.01% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.31% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.84% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.04% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.89% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и TEC.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 4.48%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.75% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.86% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.84% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 22.32% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.78% | -1.24% |
Сравнение комиссий QQC-F.TO и TEC.TO
QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и TEC.TO
QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.00% | 0.09% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and TEC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while TEC.TO is Technology Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: Invesco and TD. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор