Сравнение QMOM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QMOM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 41.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%.
QMOM
41.13%
8.83%
18.93%
52.40%
17.60%
N/A
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| QMOM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 18.23 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 20.27% | 12.51% |
| Макс. просадка | -39.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VTI
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между QMOM и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VTI
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.62% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VTI
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VTI
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.