Сравнение QMNV с APRB
QMNV (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QMNV charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности QMNV и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNV показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.20%.
QMNV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMNV и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 5.99% | 4.77% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between QMNV and APRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNV vs. APRB — Ранг доходности на риск
QMNV
APRB
Сравнение QMNV c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNV | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.81 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QMNV и APRB
Максимальная просадка QMNV за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNV и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -4.59% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.71% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.74% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNV и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNV | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 6.01% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 6.01% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 6.01% | +5.10% |
Сравнение комиссий QMNV и APRB
QMNV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNV и APRB
Ни QMNV, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QMNV and APRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMNV.
QMNV and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for QMNV and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для QMNV и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор