Сравнение QMFNX с QLFRX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QMFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QMFNX charges 3.80%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -3.91%.
QMFNX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 6.46% | 3.54% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.91% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QMFNX and QLFRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и QLFRX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -14.53% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.09% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.45% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.84% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.84% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.84% | -1.74% |
Сравнение комиссий QMFNX и QLFRX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и QLFRX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности QLFRX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.35% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QMFNX and QLFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор