Сравнение QMFNX с QHFNX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QMFNX charges 3.80%/yr vs 6.94%/yr for QHFNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и QHFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у QHFNX с доходностью 3.38%.
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и QHFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QMFNX and QHFNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFNX c QHFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.97 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и QHFNX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки QHFNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и QHFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -13.87% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.41% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -5.01% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и QHFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 16.24% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.24% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.24% | -1.93% |
Сравнение комиссий QMFNX и QHFNX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии QHFNX в 6.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и QHFNX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and QHFNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и QHFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор