Сравнение QMFIX с FSLTX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FSLTX с доходностью 4.97%.
QMFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.97% | 3.63% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 4.97% | 1.29% |
Correlation
The correlation between QMFIX and FSLTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSLTX
Сравнение QMFIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | FSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и FSLTX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -3.78% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.86% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.59% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и FSLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 2.23% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.83% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.83% | +9.97% |
Сравнение комиссий QMFIX и FSLTX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и FSLTX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSLTX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.24% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and FSLTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор