PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFIX с FSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFIX с FSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.

Доходность

Сравнение доходности QMFIX и FSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у FSLTX с доходностью 5.58%.

QMFIX

1 день
0.16%
1 месяц
8.39%
С начала года
11.51%
6 месяцев
13.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSLTX

1 день
0.10%
1 месяц
1.46%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.53%
1 год
10.16%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFIX и FSLTX

2026 (YTD)2025
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		11.51%3.63%
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		5.58%1.29%

Correlation

The correlation between QMFIX and FSLTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class I

Strategic Advisers Alternatives Fund

Часто сравнивают с QMFIX:
QMFIX с QRPRXQMFIX с QHFIXQMFIX с QHFRXQMFIX с QMFRXQMFIX с QCFIXQMFIX с QLFIXQMFIX с WRPIX
Часто сравнивают с FSLTX:
FSLTX с QRPNXFSLTX с ATRFXFSLTX с ADANXFSLTX с FABZXFSLTX с TMSRXFSLTX с ADAIXFSLTX с GSRTX

Доходность на риск

QMFIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFIX
FSLTX
Ранг доходности на риск FSLTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLTX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFIX vs. FSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFIXFSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.63

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QMFIX и FSLTX

Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и FSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFIXFSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-3.78%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.60%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFIX и FSLTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFIXFSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

2.17%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

4.89%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

4.89%

+9.43%

Сравнение комиссий QMFIX и FSLTX

QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFIX и FSLTX

Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSLTX в 5.21%

ПозицияTTM202520242023
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		5.21%5.50%7.52%3.94%
QMFIX
AQR MS Fusion Fund Class I		0.41%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMFIX and FSLTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFIX и FSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор