PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLYS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QLYSVOO
Дох-ть с нач. г.-15.35%7.85%
Дох-ть за 1 год27.06%25.52%
Дох-ть за 3 года16.17%9.04%
Дох-ть за 5 лет15.03%13.89%
Дох-ть за 10 лет23.03%12.85%
Коэф-т Шарпа0.972.32
Дневная вол-ть30.99%11.69%
Макс. просадка-68.48%-33.99%
Current Drawdown-19.30%-2.45%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между QLYS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и VOO

С начала года, QLYS показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.03% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.19%
19.32%
QLYS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Qualys, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLYS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLYS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLYS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLYS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLYS в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLYS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.17
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84

Сравнение коэффициента Шарпа QLYS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QLYS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.97
2.32
QLYS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и VOO

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QLYS и VOO

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QLYS и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-19.30%
-2.45%
QLYS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и VOO

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.27%
QLYS
VOO