PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLYS с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или VOO.

Корреляция

Корреляция между QLYS и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.15

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.03

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.17

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.54

VOO:

2.36

Индекс Язвы

QLYS:

14.23%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.23%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QLYS:

-34.03%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLYS имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции VOO немного отстают с 12.59%.

QLYS

С начала года

-3.13%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-6.01%

3 года

4.11%

5 лет

3.93%

10 лет

13.19%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и VOO

QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLYS
Qualys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QLYS и VOO

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и VOO

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...