PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLTY с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLTY с XMHQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

QLTY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLTY или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между QLTY и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLTY:

0.49

XMHQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

QLTY:

0.92

XMHQ:

0.01

Коэф-т Омега

QLTY:

1.13

XMHQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

QLTY:

0.59

XMHQ:

-0.10

Коэф-т Мартина

QLTY:

2.21

XMHQ:

-0.27

Индекс Язвы

QLTY:

4.55%

XMHQ:

8.98%

Дневная вол-ть

QLTY:

18.05%

XMHQ:

22.87%

Макс. просадка

QLTY:

-17.00%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

QLTY:

-3.82%

XMHQ:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 1.72%.

QLTY

С начала года

2.22%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

2.49%

1 год

8.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLTY и XMHQ

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

QLTY
GMO U.S. Quality ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLTY и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг риск-скорректированной доходности QLTY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLTY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLTY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и XMHQ

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XMHQ в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.78%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок QLTY и XMHQ

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и XMHQ

Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.61%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...