Сравнение QLTY с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
QLTY и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLTY и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLTY и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -4.70% | 21.26% | 21.02% | 5.68% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QLTY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
QLTY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLTY и XMHQ
QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
QLTY vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
QLTY
XMHQ
Сравнение QLTY c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLTY | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.13 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.29 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLTY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.44 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между QLTY и XMHQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLTY и XMHQ
Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.80% | 0.73% | 0.79% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок QLTY и XMHQ
Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLTY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -58.19% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.54% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.40% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.35% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.44% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLTY и XMHQ
Текущая волатильность для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что QLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLTY | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.99% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 11.42% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 20.29% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 20.76% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 20.69% | -5.87% |