PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLTY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLTY с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLTY (GMO U.S. Quality ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, QLTY returned 27.39% vs 26.25% for VTV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLTY charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QLTY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLTY показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLTY и VTV

2026 (YTD)202520242023
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%21.26%21.02%5.68%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%7.02%

Correlation

The correlation between QLTY and VTV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between QLTY and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLTY и VTV

Секторы
QLTY
VTV

Технологии

36.5%
13.4%

Здравоохранение

24.5%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
4.0%

Финансовые услуги

7.4%
22.3%

Промышленность

3.6%
14.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Энергетика

-

8.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

QLTY
36.5%
VTV
13.4%

Здравоохранение

QLTY
24.5%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

QLTY
10.9%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

QLTY
9.1%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

QLTY
8.1%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

QLTY
7.4%
VTV
22.3%

Промышленность

QLTY
3.6%
VTV
14.0%

Сырьевые материалы

QLTY

-

VTV
3.1%

Энергетика

QLTY

-

VTV
8.1%

Недвижимость

QLTY

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

QLTY

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Quality ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QLTY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLTY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLTYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.74

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.15

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

15.69

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLTY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLTY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLTY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLTYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.51

+1.02

Просадки

Сравнение просадок QLTY и VTV

Максимальная просадка QLTY за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLTY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLTYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-59.27%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.35%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.87%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.68%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QLTY и VTV

GMO U.S. Quality ETF (QLTY) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.64% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLTYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.55%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.11%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.88%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.67%

-2.03%

Сравнение комиссий QLTY и VTV

QLTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLTY и VTV

Дивидендная доходность QLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QLTY and VTV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTY has higher volatility (2.64%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QLTY dropped -17.00% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, QLTY leads with 27.39% vs 26.25% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 27.39% return vs 26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.71% for QLTY.

QLTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. QLTY tracks S&P 500, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for QLTY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLTY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор