PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLFRX с QMFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и QMFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 11.68%.


QLFRX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.58%
6 месяцев
4.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMFRX

1 день
0.23%
1 месяц
8.47%
С начала года
11.68%
6 месяцев
13.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFRX и QMFRX


2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
0.58%6.80%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
11.68%3.55%

Correlation

The correlation between QLFRX and QMFRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR LSE Fusion Fund Class R6

AQR MS Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

Сравнение QLFRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. QMFRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLFRXQMFRXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.19

-1.28

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и QMFRX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QMFRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLFRXQMFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-10.27%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.26%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и QMFRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLFRXQMFRXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.30%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.30%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.30%

+1.59%

Сравнение комиссий QLFRX и QMFRX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и QMFRX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QMFRX в 0.42%


ПозицияTTM2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
0.22%0.22%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
0.42%0.47%

Часто задаваемые вопросы


QLFRX and QMFRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QMFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор