Сравнение QLFRX с QMFNX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFRX charges 6.20%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.43%.
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.43% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QLFRX and QMFNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFRX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.14 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и QMFNX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -10.37% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.28% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.36% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.36% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.36% | +1.53% |
Сравнение комиссий QLFRX и QMFNX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и QMFNX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and QMFNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор