Сравнение QLFNX с QAMNX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.69%.
QLFNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -3.58% | 6.71% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QAMNX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAMNX
Сравнение QLFNX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QAMNX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -17.97% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.37% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.07% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QAMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 6.70% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 13.72% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 13.72% | +3.18% |
Сравнение комиссий QLFNX и QAMNX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QAMNX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QAMNX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and QAMNX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор