Сравнение QLFNX с QAMNX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью -0.85%.
QLFNX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -4.08% | 6.71% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | -0.85% | 3.47% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QAMNX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAMNX
Сравнение QLFNX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QAMNX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -17.97% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -2.85% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.12% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QAMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 6.72% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.80% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.80% | +3.12% |
Сравнение комиссий QLFNX и QAMNX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QAMNX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QAMNX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.54% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and QAMNX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор