Сравнение QLEIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или BND.
Основные характеристики
| QLEIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 41.89% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | 22.34% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 27.16% | 6.60% |
| Макс. просадка | -39.20% | -18.84% |
| Current Drawdown | -3.38% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и BND составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и BND
С начала года, QLEIX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.19% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и BND
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и BND
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 17.77% | 20.87% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и BND
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и BND
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.