Сравнение QHFNX с QMFNX
QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QHFNX charges 6.94%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFNX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFNX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFNX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QHFNX and QMFNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFNX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.10 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок QHFNX и QMFNX
Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -10.37% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.16% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.27% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFNX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 14.31% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.31% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.31% | +1.93% |
Сравнение комиссий QHFNX и QMFNX
QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFNX и QMFNX
QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QHFNX and QMFNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFNX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор