PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRW и PRF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QGRW с PRF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

QGRW и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или PRF.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.62

PRF:

0.63

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.94

PRF:

0.92

Коэф-т Омега

QGRW:

1.13

PRF:

1.13

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.61

PRF:

0.62

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.97

PRF:

2.35

Индекс Язвы

QGRW:

7.60%

PRF:

4.19%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.40%

PRF:

16.97%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

QGRW:

-4.47%

PRF:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.47%.

QGRW

С начала года

-0.26%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRF

С начала года

1.47%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.78%

3 года

9.60%

5 лет

15.68%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Сравнение комиссий QGRW и PRF

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.

PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PRF

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PRF в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.83%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PRF

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PRF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PRF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...