Сравнение QGRW с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
QGRW и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или PRF.
Корреляция
Корреляция между QGRW и PRF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и PRF
Основные характеристики
QGRW:
-0.16
PRF:
-0.17
QGRW:
-0.06
PRF:
-0.12
QGRW:
0.99
PRF:
0.98
QGRW:
-0.16
PRF:
-0.17
QGRW:
-0.65
PRF:
-0.83
QGRW:
5.83%
PRF:
2.85%
QGRW:
23.24%
PRF:
14.09%
QGRW:
-23.37%
PRF:
-60.35%
QGRW:
-23.37%
PRF:
-14.06%
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью -9.04%.
QGRW
-20.00%
-16.82%
-13.52%
-2.39%
N/A
N/A
PRF
-9.04%
-10.68%
-9.23%
-1.32%
17.92%
9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и PRF
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QGRW и PRF
QGRW
PRF
Сравнение QGRW c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и PRF
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PRF в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 2.04% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и PRF
Максимальная просадка QGRW за все время составила -23.37%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и PRF
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.