PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с PRF

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

QGRW и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или PRF.

Корреляция

Корреляция между QGRW и PRF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.69%
31.49%
QGRW
PRF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.47

PRF:

0.44

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.83

PRF:

0.72

Коэф-т Омега

QGRW:

1.11

PRF:

1.11

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.52

PRF:

0.46

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.73

PRF:

1.85

Индекс Язвы

QGRW:

7.30%

PRF:

3.94%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.03%

PRF:

16.68%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

QGRW:

-12.60%

PRF:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью -2.44%.

QGRW

С начала года

-8.75%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.21%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRF

С начала года

-2.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-2.67%

1 год

8.42%

5 лет

16.50%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QGRW и PRF

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.

PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.47
PRF: 0.44
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.83
PRF: 0.72
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.11
PRF: 1.11
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QGRW: 0.52
PRF: 0.46
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.73
PRF: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.44
QGRW
PRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PRF

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PRF в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.16%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.90%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PRF

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-7.82%
QGRW
PRF

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PRF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
12.23%
QGRW
PRF