Сравнение QGRW с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
QGRW и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или PRF.
Основные характеристики
| QGRW | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 14.02% |
| Дох-ть за 1 год | 33.13% | 21.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 11.52% |
| Макс. просадка | -14.54% | -60.35% |
| Текущая просадка | -5.61% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между QGRW и PRF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и PRF
С начала года, QGRW показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 14.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и PRF
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRW c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и PRF
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PRF в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.69% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и PRF
Максимальная просадка QGRW за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и PRF
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.