PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с PRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 21.84%/yr for PRF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность 15.43%, а PRF немного выше – 15.65%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
0.75%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и PRF

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%15.72%-0.23%

Correlation

The correlation between QGRW and PRF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between QGRW and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и PRF

Секторы
QGRW
PRF

Технологии

52.1%
20.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.1%

Промышленность

8.0%
9.2%

Здравоохранение

4.3%
11.7%

Финансовые услуги

4.1%
15.4%

Энергетика

0.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.3%

Коммунальные услуги

0.4%
3.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

QGRW
52.1%
PRF
20.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
PRF
10.2%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
PRF
9.1%

Промышленность

QGRW
8.0%
PRF
9.2%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
PRF
11.7%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
PRF
15.4%

Энергетика

QGRW
0.6%
PRF
8.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
PRF
6.3%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
PRF
3.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

PRF
3.4%

Недвижимость

QGRW

-

PRF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

QGRW vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.25

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.52

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.24

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

21.66

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.48

+1.17

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PRF

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-60.35%

+35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-6.59%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-15.82%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.93%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.59%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PRF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.51%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

7.77%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

10.64%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

15.19%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.67%

+3.40%

Сравнение комиссий QGRW и PRF

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PRF

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PRF в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and PRF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to PRF (2.51%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs PRF's -60.35%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 21.84% for PRF. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор