PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QGROCOST
Дох-ть с нач. г.33.17%42.08%
Дох-ть за 1 год46.55%65.88%
Дох-ть за 3 года9.40%23.55%
Дох-ть за 5 лет19.10%27.30%
Коэф-т Шарпа3.093.37
Коэф-т Сортино4.144.00
Коэф-т Омега1.541.60
Коэф-т Кальмара3.946.44
Коэф-т Мартина18.4216.66
Индекс Язвы2.54%3.97%
Дневная вол-ть15.10%19.61%
Макс. просадка-32.57%-53.39%
Текущая просадка-0.13%-1.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QGRO и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и COST

С начала года, QGRO показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.41%
20.19%
QGRO
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.42
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.66

Сравнение коэффициента Шарпа QGRO и COST

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
3.37
QGRO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и COST

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности COST в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.09%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и COST

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-1.21%
QGRO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и COST

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
4.56%
QGRO
COST