PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRO с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.73%
18.35%
QGRO
COST

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 33.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%.


QGRO

С начала года

33.63%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

21.15%

1 год

42.20%

5 лет (среднегодовая)

18.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COST

С начала года

45.62%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

20.34%

1 год

66.89%

5 лет (среднегодовая)

28.36%

10 лет (среднегодовая)

23.82%

Основные характеристики


QGROCOST
Коэф-т Шарпа2.833.48
Коэф-т Сортино3.794.15
Коэф-т Омега1.491.61
Коэф-т Кальмара4.576.64
Коэф-т Мартина16.7017.18
Индекс Язвы2.55%3.97%
Дневная вол-ть15.07%19.62%
Макс. просадка-32.57%-53.39%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QGRO и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRO, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.833.48
Коэффициент Сортино QGRO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.794.15
Коэффициент Омега QGRO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.61
Коэффициент Кальмара QGRO, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.576.64
Коэффициент Мартина QGRO, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7017.18
QGRO
COST

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
3.48
QGRO
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и COST

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности COST в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
0.29%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок QGRO и COST

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QGRO
COST

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и COST

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) составляет 5.40%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что QGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
5.89%
QGRO
COST