PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с FRNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 5.15%/yr for FRNU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и FRNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%4.94%-2.07%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and FRNU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.97

The correlation between QDVY.DE and FRNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEFRNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.81

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.03

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

2.13

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FRNU.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEFRNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и FRNU.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, примерно равная максимальной просадке FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и FRNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-14.79%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.25%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-11.40%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-11.40%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.01%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.47%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.58%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и FRNU.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.33%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.19%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.12%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.60%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

7.50%

+0.21%

Сравнение комиссий QDVY.DE и FRNU.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и FRNU.DE

Ни QDVY.DE, ни FRNU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVY.DE and FRNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.18% for FRNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и FRNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор