PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с 6PSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с 6PSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and 6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while 6PSC.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE RAFI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 12.72%/yr for 6PSC.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for 6PSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и 6PSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у 6PSC.DE с доходностью 8.79%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

6PSC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.88%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и 6PSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.79%28.47%10.65%16.01%-4.18%26.14%-8.74%22.28%-11.68%4.79%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and 6PSC.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

-0.11

The correlation between QDVY.DE and 6PSC.DE shifts across timeframes, from -0.24 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с 6PSC.DE:
6PSC.DE с CEMT.DE6PSC.DE с EUN0.DE6PSC.DE с IQSA.DE6PSC.DE с IBCJ.DE6PSC.DE с PR1Z.DE6PSC.DE с 5HEU.DE6PSC.DE с EHF1.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. 6PSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
6PSC.DE
Ранг доходности на риск 6PSC.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSC.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c 6PSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DE6PSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.92

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.61

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.66

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

9.93

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. 6PSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа 6PSC.DE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и 6PSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DE6PSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.92

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и 6PSC.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки 6PSC.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и 6PSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DE6PSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-39.52%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.23%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-15.44%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-17.94%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-1.23%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.73%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.21%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и 6PSC.DE

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DE6PSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.45%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

9.05%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

11.39%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

14.40%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

17.34%

-9.63%

Сравнение комиссий QDVY.DE и 6PSC.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 6PSC.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и 6PSC.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.75%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and 6PSC.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.

QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while 6PSC.DE is Europe Equities. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while 6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.39% for 6PSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и 6PSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор