PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с 36BA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с 36BA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs -1.61%/yr for 36BA.DE. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и 36BA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -0.71%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и 36BA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-10.39%
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%7.23%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and 36BA.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L

Доходность на риск

QDVY.DE vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DE36BA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.59

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.87

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.92

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

2.43

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. 36BA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа 36BA.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и 36BA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DE36BA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.10

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и 36BA.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки 36BA.DE в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и 36BA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DE36BA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-23.68%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.02%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-6.31%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-23.18%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-10.87%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-11.35%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.14%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и 36BA.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DE36BA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.83%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.63%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

4.67%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.09%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

6.86%

+0.85%

Сравнение комиссий QDVY.DE и 36BA.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 36BA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и 36BA.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and 36BA.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.17% for 36BA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и 36BA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор