PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 11.31%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.

QDVX.DE

1 день
0.42%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
9.72%
С начала года
11.40%
1 год
16.70%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		11.40%11.29%10.80%15.21%0.82%18.84%-10.01%18.37%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and PR1Z.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between QDVX.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с WQDV.LQDVX.DE с SCHD
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

QDVX.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVX.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.08

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

7.42

-0.65

QDVX.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.42%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-39.55%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-10.31%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-15.67%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-24.21%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.14%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.54%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 2.59%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.10%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.54%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.77%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

16.31%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.65%

-3.38%

Сравнение комиссий QDVX.DE и PR1Z.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.02%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор