PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 7.82%/yr for FEUQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for FEUQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FEUQ.DE с доходностью 8.15%.

QDVX.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.26%
1 год
7.42%
3 года*
10.77%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.15%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.78%11.35%10.70%15.30%0.75%19.00%-10.08%26.55%-6.30%-1.42%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.15%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and FEUQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between QDVX.DE and FEUQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с LCUK.DE

Доходность на риск

QDVX.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVX.DEFEUQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.37

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.97

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.06

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

6.96

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVX.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FEUQ.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVX.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и FEUQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-33.84%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.12%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-16.17%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-25.53%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.31%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.89%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.41%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и FEUQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.87%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.68%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.24%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.59%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.57%

-0.22%

Сравнение комиссий QDVX.DE и FEUQ.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEUQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и FEUQ.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как FEUQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and FEUQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FEUQ.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.30% for FEUQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и FEUQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор