Сравнение QDVX.DE с FEUI.L
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.22%/yr vs 7.54%/yr for FEUI.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for FEUI.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и FEUI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVX.DE торгуется в EUR, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FEUI.L с доходностью 9.18%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
FEUI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и FEUI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 7.36% | 11.29% | 10.80% | 15.21% | 0.82% | 18.84% | -10.01% | 11.88% |
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 9.18% | 17.37% | 6.12% | 17.94% | -15.61% | 24.80% | -2.78% | -2.00% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and FEUI.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between QDVX.DE and FEUI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
FEUI.L
Сравнение QDVX.DE c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVX.DE | FEUI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.05 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.89 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и FEUI.L
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FEUI.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и FEUI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -33.91% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -8.56% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -15.96% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -25.74% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.87% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.53% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и FEUI.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | FEUI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.04% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.94% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.59% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.63% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.96% | -1.64% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и FEUI.L
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEUI.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и FEUI.L
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FEUI.L в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.48% | 3.02% | 3.63% | 3.66% | 3.71% | 2.93% | 2.53% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.13% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.20% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and FEUI.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.30% for FEUI.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и FEUI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор