Сравнение QDVS.DE с PRAM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE).
QDVS.DE и PRAM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. PRAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и PRAM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 0.05% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 5.14% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 5.14%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
PRAM.DE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и PRAM.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
PRAM.DE
Сравнение QDVS.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.72 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.83 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и PRAM.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и PRAM.DE
Ни QDVS.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и PRAM.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и PRAM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -20.90% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -10.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -8.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.96% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.92% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и PRAM.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.00% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.31% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.53% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.49% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.49% | +2.12% |