PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%29.31%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and ETLS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between QDVR.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.21

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.98

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.37

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

12.00

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.98

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-33.98%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.57%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-23.68%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-23.68%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.63%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.13%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и ETLS.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.76%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.67%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.54%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.45%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.17%

-0.83%

Сравнение комиссий QDVR.DE и ETLS.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и ETLS.DE

Ни QDVR.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор