PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с 2B7K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с 2B7K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and 2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 10.50%/yr for 2B7K.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и 2B7K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у 2B7K.DE с доходностью 10.83%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

2B7K.DE

1 день
0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.74%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и 2B7K.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%20.71%
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		10.83%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and 2B7K.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between QDVR.DE and 2B7K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO
Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. 2B7K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c 2B7K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DE2B7K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.48

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.37

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

8.64

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. 2B7K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7K.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и 2B7K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DE2B7K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и 2B7K.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке 2B7K.DE в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и 2B7K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DE2B7K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-31.65%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.81%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-21.29%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-21.29%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.16%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и 2B7K.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеют волатильность 3.67% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DE2B7K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.69%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.21%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.48%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.60%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.18%

+0.16%

Сравнение комиссий QDVR.DE и 2B7K.DE

И QDVR.DE, и 2B7K.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и 2B7K.DE

Ни QDVR.DE, ни 2B7K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDVR.DE and 2B7K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVR.DE and 2B7K.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и 2B7K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор