Сравнение QDVL.DE с QDVE.DE
QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVL.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVL.DE returned 0.90%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QDVL.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVL.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVL.DE показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции QDVL.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 0.90% против 26.04% соответственно.
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам QDVL.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.63% | -0.34% | 0.56% | 0.80% | -0.61% | 0.14% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between QDVL.DE and QDVE.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2016 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVL.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
QDVL.DE
QDVE.DE
Сравнение QDVL.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVL.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.14 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.31 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок QDVL.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -31.45% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -15.59% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -29.83% | +28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -29.83% | +24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.22% | -31.45% | +23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.08% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.80% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 5.91% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVL.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.34%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVL.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 7.12% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 14.85% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 20.42% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 22.71% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.73% | -18.87% |
Сравнение комиссий QDVL.DE и QDVE.DE
QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVL.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QDVL.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVL.DE is categorized as European Corporate Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for QDVL.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVL.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор