PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 21.44%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%5.70%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and VUSA.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.43

The correlation between QDVF.DE and VUSA.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEVUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.99

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.57

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

12.71

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.61

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и VUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-33.63%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-7.13%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-23.24%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-23.24%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.44%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-4.40%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.01%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и VUSA.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.68%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

7.59%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

11.58%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

15.17%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

16.77%

+11.91%

Сравнение комиссий QDVF.DE и VUSA.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и VUSA.DE

QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and VUSA.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while VUSA.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.07% for VUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и VUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор