PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 21.44%/yr vs 9.15%/yr for RENW.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%9.71%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%1.09%18.53%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and RENW.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between QDVF.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.49

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.36

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

9.22

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

34.50

-26.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.49

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и RENW.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-43.93%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.63%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-35.00%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-42.30%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-3.64%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-17.33%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.31%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) составляет 7.70%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

16.85%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

22.80%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

22.02%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

22.48%

+6.20%

Сравнение комиссий QDVF.DE и RENW.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и RENW.DE

Ни QDVF.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and RENW.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор