Сравнение QDVF.DE с LYP2.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while LYP2.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.31%/yr vs 12.30%/yr for LYP2.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for LYP2.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и LYP2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у LYP2.DE с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям LYP2.DE по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.30% соответственно.
QDVF.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 22.60%
- С начала года
- 32.75%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 8.31%
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и LYP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.75% | -2.69% | 9.20% | -3.72% | 72.35% | 68.03% | -40.35% | 13.03% | -14.93% | -13.31% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 23.48% | -21.40% | 28.77% | 16.56% | 27.52% | -8.44% | 19.40% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and LYP2.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between QDVF.DE and LYP2.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. LYP2.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
LYP2.DE
Сравнение QDVF.DE c LYP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVF.DE | LYP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.96 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.85 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и LYP2.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки LYP2.DE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и LYP2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | LYP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -33.94% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -8.67% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.39% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -25.88% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -33.94% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.96% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -4.50% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.17% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и LYP2.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | LYP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.96% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.28% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 12.18% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 16.05% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 16.16% | +13.54% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и LYP2.DE
QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LYP2.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и LYP2.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and LYP2.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.
QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while LYP2.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.07% for LYP2.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и LYP2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор