Сравнение QDVF.DE с JMLP.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 22.92%/yr vs 20.86%/yr for JMLP.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 34.65%.
QDVF.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 22.60%
- С начала года
- 32.75%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 8.31%
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 34.65%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.75% | -2.69% | 9.20% | -3.72% | 72.35% | 68.03% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 34.65% | -5.93% | 40.86% | 9.97% | 28.08% | 44.11% | 1.59% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and JMLP.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between QDVF.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
JMLP.DE
Сравнение QDVF.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVF.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.44 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.74 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -22.29% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.02% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -22.29% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -22.29% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | 0.00% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -6.39% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.89% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и JMLP.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.30% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 16.10% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 19.42% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.39% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 21.41% | +8.29% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и JMLP.DE
QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и JMLP.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.73% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор