PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.97%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.00% соответственно.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and IS3N.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.36

The correlation between QDVF.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

QDVF.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.69

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.59

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.42

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

16.00

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.69

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-35.06%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-10.52%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-19.17%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-22.01%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

-32.51%

-33.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-2.49%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-9.30%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.91%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и IS3N.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.16%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

14.69%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.32%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

16.19%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

18.04%

+10.64%

Сравнение комиссий QDVF.DE и IS3N.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и IS3N.DE

Ни QDVF.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор